События игры происходят в альтернативном развитии мира, примерно через 40 лет после окончания Промышленной Революции, однако в отличии от реальной истории, в The Order: 1886 обитают монстры и всевозможные мифические существа, для устранения которых рыцари используют продвинутое оружие и гаджеты, не существовавшие в то время. Тем не менее, в игре можно будет встретить много исторических личностей и реально существующих мест, которые помогут геймерам в их битве за спасение человечества.
